ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Московская биржа с 4 июля 2016 года предоставит участникам валютного рынка новые возможности и услуги, включая расширение продуктовой линейки, введение новых сервисов для участников рынка и их клиентов, а также совершенствование системы риск-менеджмента.

"За последние годы валютный рынок Московской биржи прошёл путь от одного из сегментов локального межбанковского рынка до глобальной торговой платформы по операциям с рублём, на которой сосредоточен основной объём конверсионных сделок и формируется курс национальной валюты. Реализуемые в июле проекты позволят участникам рынка и их клиентам расширить бизнес-возможности торговли и хеджирования рисков за счёт новых продуктов и технологий обслуживания клиентов, а также выстроить новые стратегии сочетания спот и срочных инструментов валютного рынка. Это будет содействовать дальнейшему росту ликвидности валютного рынка Московской биржи, снижению издержек и рисков российских и международных участников торгов", - отметил председатель правления Московской биржи Александр Афанасьев.

Поставочные фьючерсы

Участникам биржевых торгов станут доступны поставочные фьючерсные контракты на валютные пары "доллар США - российский рубль", "евро - российский рубль" и "китайский юань - российский рубль". Лот фьючерсного контракта составит 100 000 единиц валюты, шаг цены - 0,01 рубля для фьючерсов на пары доллар-рубль и евро-рубль, 0,001 рубля - для пары юань-рубль. Исполнение контрактов - ежеквартально в фиксированные даты.

Кроме того, будет предусмотрено прекращение встречных однородных обязательств по поставочным фьючерсам и своп-контрактам.

Новая валютная пара

Планируется введение новой валютной пары - швейцарский франк/российский рубль - с целью расчёта риск-параметров для облигаций, номинированных в швейцарских франках, и включения их в репо с ЦК, а также приёма швейцарских франков в обеспечение.

На первом этапе участникам будут доступны инструменты с расчётами "сегодня", "завтра", а также сделки своп.

Риск-менеджмент

В системе риск-менеджмента будет снижено обеспечение по разнонаправленным позициям по евро и доллару США за счёт введения междпродуктового спреда, который позволит снизить затраты участников торгов и их клиентов на фондирование операций. С целью унификации расчёта обеспечения вводится учёт процентного риска по позициям "завтра" и маржирование позиций по овернайт свопам аналогично длинным свопам.

Для управления рисками клиентов вводится возможность регистрации торгово-клиринговых счетов для клиентов 2-го и 3-го уровня, что позволит участникам торгов использовать биржевой риск-менеджмент для ведения клиентских позиций. При этом они будут иметь возможность неттинга по поставке и обеспечению в рамках расчётного кода, на котором ведутся различные клиентские позиции.

Вывод средств в размере расчётной позиции позволит участникам более гибко управлять внутридневной ликвидностью, не прекращая торгов по инструментам с расчётами "сегодня".

В рамках проекта "Сегрегация до конечного клиента" будет доступна опция проверки платёжных реквизитов на соответствие бенефициара сегрегированному клиенту, что позволит защитить денежные средства обособленного клиента.